Sampling, Detailed Balance, Gibbs Sampling, Rejection Sampling MCMC, Dirichlet Process, RBM, Particle Filtering
Sampling - C.D.F , P.D.F샘플링을 하려면 P.D.F 가 아닌 C.D.F 의 역함수를 알아야한다. PDF는 확률이 아니다. 확률의 미분값이다(적분한 값이 확률이므로). 따라서 0~1 사이의 확률에 대해 uniform distribution을 가지고 샘플링을 하려면, y축에 대해 [0,1]로 샘플링을 한 다음, C.D.F에서 그 y축에 해당하는 x값을 알아내는 것이 바로 샘플링이다.당연히 이를 위해서는 CDF의 역함수를 알아야 한다. (y축의 값이 어떤 x에 해당하는지 알아야함.)그러나 CDF의 역함수는 일반적으로 구하기가 매우 어렵다.가우시안 분포에서도 CDF가 적분으로 정의만 되어있지 계산이 안된다. 그러나 가우시안 분포는 엔지니어링적으로 샘플링이 거의 가능해서 proposal로 많이사..
2015. 1. 27.