optimization1 라그랑지 승수법, KKT condition 라그랑지 승수법(Lagrange multiplier) : 어떤 함수(F)가 주어진 제약식(h)을 만족시키면서, 그 함수가 갖는 최대값 혹은 최소값을 찾고자할 때 사용한다. L(x,λ) = F(x) + λ*h(x) 으로 표기하며, (x,λ)변수들로 각각 편미분 한 식이 0이 되는 값으로 해를 구한다. 이러한 계산의 원리는, 사실 두 함수의 기울기가 같아지는 공통접선을 구하는 것이다.(위 수식이 가능한 이유는, F(x) = F(x) 에서 양변에 0에 해당하는 제약식( 0=h(x) )을 더해서 F(x) + 0= F(x) + λ*h(x) 으로 놓고 문제를 푼것이라 생각해볼 수 있다.) http://blog.naver.com/mindo1103/90154212128이글에 원리가 아주 잘 설명되어 있다. * 부연 설.. 2014. 7. 18. 이전 1 다음